• Facebook
  • Twitter
  • RSS
  • Navigator
  • Test2
  • test projekty gauk

test projekty gauk

Výsledky projektu Viacrozmerné modelovanie volatility stredne veľkých a veľkých portfólií

Výsledky

▼▲Typ výsledku ▼▲Autor celku ▼▲Název celku
(Celkem 4 zázn.)
Čech, František; Baruník Jozef. On the modelling and forecasting multivariate realized volatility: Generalized Heterogeneous Autoregressive (GHAR) mode. Journal of Forecasting, 2017, sv. 36, s. 181–206. ISSN 0277-6693. IF 0.818. [Článek v časopise]
Čech, František; Baruník Jozef, On the modelling and forecasting multivariate realized volatility: Generalized Heterogeneous Autoregressive (GHAR) model (2nd revision-Journal of Forecasting) [Jiný výsledek]
Čech, František; Baruník Jozef, On the modelling and forecasting multivariate realized volatility: Generalized Heterogeneous Autoregressive (GHAR) model (Submitted -Journal of Financial Econometrics) [Jiný výsledek]
Čech, František; Baruník Jozef, On the modelling and forecasting multivariate realized volatility: Generalized Heterogeneous Autoregressive (GHAR) model (IES Working Papers 23/2014 ) [Jiný výsledek]
Poslední změna: 31. květen 2022 14:50 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: