  Typ výsledku
Autor celku
Název celku(Celkem 5 zázn.)
|
|---|
| Petrásek, Jakub, Optimal Investment and Consumption under Pure Jump Process, Mathematical Methods in Economics 2010 - Proceedings of Contributed Papers - numerická studie vlivu skoků v dynamice finančních aktiv na optimální strategii investování a spotřeby [Jiný výsledek] |
| Kadavý, Matěj, Poznámky pro sérii přednášek na doktorandském semináři o Lévyho procesech [Jiný výsledek] |
| Kadavý, Matěj, Testing and Estimating Jump Components and Volatility in High Frequency Data, Week of Doctoral Students Proceeding'10 - teoretická a numerická studie komponent derivátových cen pro vysokofrekveční data. Lecture notes - Lévyho procesy pro vysokofrekveční data - text, který slouží jako podklad pro přednášku o Lévyho procesech. Zabývá se jak základními vlastnostmi Lévyho procesu, tak pokročilými vlastnostmi Lévyho míry, popisuje možnosti odhadu Lévyho míry a na závěr se zabývá možností použití Lévyho procesů v teorii Optimálního řízení ve financích. [Jiný výsledek] |
| Petrásek, Jakub, Optimal Investment and Consumption under Pure Jump Process, Mathemati cal Methods in Economics 2010 - Proceedings of Contributed Papers - numerická studie vlivu skoků v dynamice finančních aktiv na optimální strategii investování a spotřeby [Jiný výsledek] |
| Kadavý, Matěj, Testing and Estimating Jump Components and Volatility in High Frequency Data, Week of Doctoral Students Proceeding'10 - teoretická a numerická studie komponent derivátových cen pro vysokofrekveční data [Jiný výsledek] |
